Risk metodika (shrnutí)

Jak měříme a řídíme rizika v celé architektuře

Risk metodika shrnuje, jakým způsobem v rámci Regulated Tokenization Standardu (RTS), Blockchainu Genesis a aplikace Genesis One identifikujeme, sledujeme a reportujeme rizika – nejen na úrovni jednotlivé emise, ale celé infrastruktury.

Vycházíme z běžných standardů řízení rizik používaných bankami, depozitáři a regulovanými fondy a překlápíme je do prostředí tokenizovaných aktiv. Metodika propojuje:

Riziko emitenta a aktiva

Obchodní model, cash-flow, zadlužení, kvalita zajištění, governance, regulatorní status.

Riziko tokenu a struktury emise

Práva z tokenu, seniorita / podřízení, LTV, limity, parametry tranší a práce s kolaterálem.

Provozní a infrastrukturní riziko

4× zajištění (evidence off-chain, stav on-chain, DLT depozitář, pojištění / loss-reserve), procesy KYC/AML, business continuity.

Tržní a likviditní riziko

Koncentrace držby, objemy transakcí, délka držby, volatilita, vývoj klíčových ukazatelů v čase.

AI vrstva pro rizikovou analytiku

Součástí metodiky je i AI vrstva pro rizikovou analytiku, která:

  • z agregovaných dat (Genesis, externí depozitáři, burzy, účetní data, ISO 20022 reporty) počítá trendové ukazatele a odchylky od normálu,
  • pomocí modelů strojového učení vyhodnocuje neobvyklé změny v chování tokenu, emise nebo portfolia (náhlé přesuny, koncentrace, porušení limitů),
  • generuje shrnutí a dohledová upozornění pro centrální banku, depozitáře, burzu či komerční banky v jazyce, kterému rozumí risk manažer – ne jen datový analytik.

AI jako podpůrný nástroj

AI zde neslouží jako „black box", který nahrazuje rozhodnutí člověka, ale jako podpůrný nástroj:

  • všechny výpočty mají auditovatelný původ dat,
  • parametry modelů jsou dokumentované a vysvětlitelné (explainable AI),
  • finální rozhodnutí (limity, zásahy, změny parametrů emise) zůstává vždy na odpovědných osobách a institucích.

Výstupy risk metodiky

Výstupy risk metodiky jsou využívány:

  • v dashboardech pro centrální banku, depozitáře, burzu a komerční banky (systemové indikátory, limity, upozornění),
  • v návrhu tokenizační struktury pro jednotlivé emise (limity, tranše, zajištění),
  • v reportingu pro regulátory a sandboxy, aby bylo možné architekturu posuzovat na základě měřitelných dat, ne jen technických slibů.

Prezentace na webu

Na webu je tato položka prezentována jako stručné shrnutí logiky řízení rizik; detailní parametry, modely (včetně AI komponent) a scénáře poskytujeme regulátorům, institucím a emitentům v rámci samostatné dokumentace a sandboxových projektů.